ランキング投資法の検証
前回、週間ランキングデータを使った必勝法を発見できないかという検証経過をお話しました。
ただ単に値上がりベスト10や値下がりベスト10を買っても勝てないという結果でした。
今回は、そのまま諦めるのは悔しいので、何かヒネリを加えることで必勝法につながる道はないのかと模索した経過をお話します。
まず週間値上がりランキングベスト10の銘柄のうち、翌週の始値の違いによって選別すればどうなるかと考えました。
これは、翌週も大きく値上がりして始まった銘柄と、翌週は先週の終値より低く始まった銘柄とでは、その後の動きが違うのではと考えたからです。
そこで、翌週に値上がりして始まった銘柄は空売り、同じ値段か値下がりして始まった銘柄は買いという検証をしました。
つまり月曜日の始値を見て、空売りする銘柄と買う銘柄を決めて参入し、金曜日の大引けで手仕舞うという検証です。
このとき空売りする銘柄が貸借銘柄であるかどうかは考慮しませんでした。
(この段階で、それをするのは面倒だったからです・・・)
結果は、
空売りの場合。630戦370勝、勝率58.7%。
損益は、手数料を往復で944円として、約590万円の勝ち。
買いの場合。637戦306勝、勝率48.0%
損益は、手数料を往復で944円として、約860万円の勝ち。
となりました。
どうです?前回よりずいぶん効率よくなったでしょ?
買いだけの場合でも、約3年間で860万円。1年当たり約280万円の利益と出ました。前回の1年当たり50万円より5倍は良くなっています。
さあ、早速実践で使おう!と言いたいところですが、まだダメです。
これだけの検証ではまだダメなんです。
何がダメなのかは次回で!
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