ランキング投資法?
私は毎週始めに、先週の週間値上がりランキングと週間値下がりランキングのデータを取っています。
どんな銘柄が値上がりし、どんな銘柄が値下がりしているのかをザックリと把握しています。
だからどうだということではなく、昔からの習慣でやっています。
平成15年9月からのデータを持っています。
ときどき忘れてしまうので、ところどころデータがない週もあります。
本当はもっと以前からのデータがあったのですが、パソコンを再インストールしたときに失くしてしまいました。
バックアップデータを取ったつもりが、取れてなかったんです。
あなたも貴重なデータは、こまめにバックアップしたほうがいいですよ!
で先日、この週間ランキングデータを使って、何か法則がないか検証してみました。
法則が発見できれば、「ランキング投資法」なんて作って売り出そうかな、なんて企んでいたんです。
例えば、先週大きく値上がりした株は、今週はどうなるのか?
ベスト10の各銘柄を空売りすれば、勝てるだろうか?
反対に先週大きく値下がりした株は、今週はどうなるのか?
ベスト10の各銘柄を買えば、勝てるのか?
あなたはどんな結果になると思います?
まず値上がり銘柄の検証についてです。
仮説として、値上がりランキングに登場する銘柄は、勢いがあるわけですから、翌週もその勢いが継続するのではないかというものです。
検証条件は、週間値上がり銘柄ベスト10を、翌週の始め、つまり月曜日の寄り付きで買い、金曜日の大引けで売るというものです。
資金はそれぞれの銘柄に100万円。ですから10銘柄、合計1000万円の売買になります。
期間は、平成15年9月から18年5月までの127週についてです。(ところどころデータがない週もあります。)
結果は、1267戦556勝、勝率43.8%。
損益は、手数料を往復で944円として、約153万円の勝ち。
この結果についてどう思います?
毎週毎週1000万円を投資して、約3年間で150万円。1年当たり50万円。
勝つことは勝っていますが、ちょっと効率が悪過ぎます。
値下がりランキング銘柄についても検証しました。
仮説として、値下がりランキングに登場する銘柄は、急落したわけですから次週は反発するのではないかというものです。
検証条件は、値上がりランキングのときと同じです。
結果は、1227戦582勝、勝率47.4%。
損益は、約45万円の負け。
この結果についてどう思います?
毎週毎週1000万円を投資して、約3年間で45万円のマイナス。1年当たり15万円の負け。
まったく報われていません。
長時間かけて検証してこの結果です。
このまま引き下がっては悔しいので、ヒネリをいれてみることにしました。
(次回に続く)
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