『検証からわかること』

私はよく、チャートをながめているときに「こんな投資スタイル、いいんじゃないか？」と閃くことがあります。

「○○がこうなったら買って、○○がこうなったら売る！」

そしていくつかの銘柄の過去チャートを見ながら、その投資スタイルで売買したら儲かっていたかどうかをザックリと検証してみます。

その時点で、たいしたパフォーマンスが出なければ、そのアイデアはボツになります。

でも、それなりに有望な感じがしたら、きちんと検証します。

エクセルで過去５年のパフォーマンスをみてみます。

だいたい１００銘柄ぐらい検証すると、その投資スタイルが有効かどうかがわかるようになります。

１００銘柄を検証して、勝率が７０％前後だったら、５００銘柄検証してもだいたい同じような結果になります。

このように書くと、簡単に投資スタイルがみつかるように思われるかも知れませんが、実際はそうではありません。

ほとんどは勝率５０％前後、収支はトントンというような結果になってしまいます。

例えば、ある銘柄を毎日寄り付きで買って、大引けで売却するとだいたい勝率が５０％前後になります。

収支は、手数料を無視するとトントン。往復の手数料を含めると、手数料分だけ大損という結果に終わります。

もし仮に、ある投資スタイルを検証した結果、大損する結果になったとしたら、それはそれで貴重なデータとなります。

反対のロジックにすれば大儲けできることになるということです。

でも不思議と収支トントンになってしまいます。

誰かが意図的に収支トントンになるように相場を調整しているのではないかなどと思いたくなるほどです。

次回は、ある投資スタイルの検証結果についてお話します！

いかに思い込みだけではダメだということがわかります。

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